Стабильный доход на фондовом рынке без риска

Возможно ли в современных рыночных условиях иметь стабильный доход, не подвергаясь риску при этом? Это звучит обнадёживающе. Попробуем вам показать, что такая вероятность существует.

Как же этого достигнуть? При помощи портфельного управления? При помощи портфельного управления в его классическом понимании? Нет. Есть такое понятие, как арбитраж. На рынке имеют место ситуации, когда вероятность возникновения события «А» не меньше восьмидесяти процентов. И если оно произойдёт, то повлечёт за собой событие «Б». И если вы сможете вычислять такие и похожие ситуации, а остальные хеджировать – то у вас есть шанс получать стабильный доход и заработок.

Сейчас хочется обратить ваше внимание на одну программу, которая известна в Москве, а также опробована в США и многих странах Европы. В работе этой программы присутствует два незыблемых обстоятельства.

Первое – разница в часовых поясах между США и европейскими странами равна 6 часам.

Второе – американский рынок занимает половину мирового рынка. Следовательно, американский рынок оказывает мощное влияние на то, как откроется Европейский рынок на следующий день.

К примеру, в Нью-Йорке время 11:30. К этому моменту закрываются британский и французский рынки, а германский закроется через 30 минут. То есть, с одиннадцати часов тридцати минут в США увеличивается вероятность открытия европейских рынков с плюсов. Такое происходит из-за того, что индексы открытия Европы превышают прошлогодние цены открытия.

Это нормально, ведь если с 11:30 в мире происходило что-то положительное, Соединённые Штаты реагировали на происходящее, а Европа нет – ведь она спала. Посему Европа сможет отреагировать на события, произошедшие во время её сна только после открытия рынков.

Отсюда следует наипростейшая формула – из события «А» (действия США с 11:30) вытекает событие «Б» (реакция Европы на следующий день).

И как же на этом зарабатывать? Чтобы получить стабильный доход надо выстроить определённую транзакционную цепочку.

Суть данной цепочки заключается в следующем – любой день в money market начинается и для этого не надо что-либо предпринимать. Затем в 15:50 (ровно за десять минут до закрытия американского рынка) принимается решение.

Данное решение заключается в следующем – определение дальнейшего сценария развития событий. Здесь есть два варианта. Первый – если рынок отрицательный, то входить в него не имеет смысла. Вы досиживаете остаток дня с деньгами. Если рынок показывает нулевые показатели – делаете то же самое. Этот вариант развития событий совершенно прост.

Но если день положительный, то нужно в 15:50 приобрести паевые фонды рынка США, вложенные в Европу.

Поскольку  рынки Европы уже закрыты, то купить европейские акции нельзя. Но есть возможность покупки паевых фондов. Их существует немалое количество, а именно не менее 800 штук.

Большая часть паевых фондов оценивает один раз в день, дискретно, а не продаётся ежеминутно. И число таких фондов составляет около 90 % от общего числа паевых фондов.

Их оценку производят именно в конце торгового дня США. То есть после их закупки в Европе. Что же делает менеджер фонда? Менеджер такого фонда берёт свой портфель и производит оценку после закрытия соответствующего рынка (в 11:30 по американскому времени), а после делит полученный результат на общее число выпущенных паев.

Вот так и проводится расчёт цены одного пая. Следовательно, мы приобретаем паи по цене, которая застыла в шесть тридцать, если утренние новости убеждают нас в прибыльности такого вложения.

Что же будет на следующий день?

Если вы немного подзаработали на открытии рынка, то могли бы продать паи и радоваться жизни дальше. Но здесь не всё так просто. Работа рынка производится так, что приходится терпеть и ждать двухдневных отчётов по совершённой сделке. И чтобы трейдер не сидел и не ждал два дня, не мучился головной болью – ведь можно предсказать только открытие рынка, а его дальнейшее поведение непредсказуемо – желательно хеджироваться на фьючерском рынке.

Для этого необходимо в 16:00, сразу после того, как фонд закупился, дать приказ фьючерскому брокеру на 9 часовом покрытии Европы (три часа по Нью-Йорку) купить противоположную позицию. Это в любом случае поспособствует нейтрализации движения рынка.

И очень актуальным для российского рынка является то, что данная система часового арбитража позволяет управлять длинными и короткими денежными средствами. Например, у вас появились личные или корпоративные резервы. Такие остатки на счёте остаются в полном бездействии. Ими можно превосходно оперировать. И на то есть 2 причины.

Первая причина – стопроцентная ликвидность. Вторая причина – небольшой и краткосрочный риск.

Система часового арбитража – инвестиционный и инновационный алгоритм, являющийся очень популярным во многих сферах. Данный метод применяют как оригинальный, при помощи которого можно управлять остатками.